3x Etf Trading Strategies

Uma estratégia de ETF alavancada Em uma publicação há alguns anos atrás, eu argumentava que o ETF alavancado (especialmente os alavancados triplos) não são adequados para as participações de longo prazo. Hoje, eu quero apresentar pesquisas que sugerem que o ETF alavancado pode ser muito adequado para negociação de curto prazo. A pesquisa em questão foi apenas publicada pela Prof. Pauline Shum e seus colaboradores na Universidade de York. Aqui está a versão mais simples da estratégia: se um índice do mercado de ações tiveram um gt 2 de retorno desde os dias anteriores fechados até o horário atual às 2:15 pm ET, então compre esse índice (através de seus futuros, ETFs ou componentes de estoque ) Imediatamente, e saia ao fechar com uma ordem de mercado. Vice-versa, se o retorno for lt -2. O retorno médio anualizado de junho de 2006 a julho de 2011 foi superior a 100. Agora, esta estratégia é realmente bem conhecida entre os comerciantes institucionais, embora esta seja a primeira vez que vejo os resultados do backtest publicados. A razão pela qual isso funciona também é bem conhecida: tem que ver com o fato de que cada ETF alavancada precisa se reequilibrar no mercado para manter sua alavanca constante (em x2 ou x3, dependendo do fundo). Se o índice de mercado aumentar, o fundo precisa comprar os estoques de componentes de outra forma, precisa vender ações. Se houver um movimento importante do mercado (com retorno absoluto gt 2) desde o fechamento anterior, a quantidade de ações que precisam ser compradas ou vendidas será correspondentemente maior, resultando em impulso em todas as ações perto do fechamento. Esta estratégia tem como objetivo fazer frente a este reequilíbrio para aproveitar o impulso antecipado. Estima-se que, se o mercado se mova em 1, o reequilíbrio poderia representar até 16,8 do volume de mercado próximo, de modo que o impulso induzido pode ser substancial. Agora, quem está pagando esses lucros por esses comerciantes de impulso. Por que, os investidores de compra e retenção, é claro. Essa perda para os ETFs aparece como seus erros de rastreamento, resultando em um custo de até 5 por ano para os investidores de compra e retenção. Mais um outro motivo, não devemos ser um desses investidores. Como o professor Shum apontou, se você negociar essa estratégia ao vivo hoje, você provavelmente receberá um retorno mais baixo, por causa de todos os comerciantes de impulso que elevaram o preço antes do fechamento. No entanto, pode haver um fator de melhoria no trabalho aqui: este impulso é proporcional à NAV dos ETFs. À medida que o seu NAV aumenta com o tempo (seja devido a subscrições adicionais ou retornos de mercado positivos), os retornos desta estratégia também devem aumentar. Agora, para alguns anúncios de serviço público: 1) Uma empresa chamada Level 3 Data Corp vende dados proprietários indicando pressão de compra e venda sobre ações. Seus backtests internos mostram que adicionar esses dados a algumas estratégias comuns de negociação de ações basicamente duplicam seus retornos. Está disponível um vídeo explicativo, e ouvi dizer que eles estão oferecendo testes gratuitos de 3 meses. 2) O London Systematic Traders (LST) Club me pediu para dizer algumas palavras sobre sua nova iniciativa para construir uma comunidade colaborativa centrada em Londres de comerciantes, desenvolvedores e pesquisadores. O LST pretende estar na interseção de comerciantes, desenvolvedores e quentes com uma forte construção da comunidade e no intercâmbio de conhecimento, fornecendo redes comerciais com foco muito específico em negociações sistemáticas, algorítmicas (ou automatizadas) ou quantitativas. A adesão é gratuita e aberta a todos com interesse nos tópicos acima. Na sexta-feira, 23 de novembro, espero hospedar uma sessão QampA com membros do LST (ver 2 acima) no Apex Hotel, em Londres. São todos bem-vindos. Visite seu site para obter detalhes. 3) Estarei conduzindo minhas oficinas de Backtesting e Arbitragem Estatística em Londres, de 19 a 22 de novembro, e espero ver alguns de nossos leitores lá. Uma lista de ETF com alavancas de 3x Atualizado em 31 de agosto de 2016 Embora os ETF alavancados sejam bastante controversos nos dias de hoje, eles Também são bastante populares. E parece que os ETF alavancados em 3x não são uma exceção em ambas as contas. Então, se você quiser ver o que é todo o zumbido ou pensar que um ETF com alavancagem 3x talvez seja um bom ajuste para sua estratégia comercial. Então esta lista é para você. No entanto, uma coisa que você deve entender. Os ETF de 3x alavancados não garantem um retorno de 300 em seu índice ou ativo subjacente, mesmo que esse seja o objetivo. Além disso, o retorno é esperado no retorno diário, e não o anual. E se você preferir fundos alavancados duplos, então, temos uma lista de ETF alavancados 2x apenas para você. Mas para os propósitos deste artigo, aqui está o seu. Lista de 3x ETFs alavancados BGU - Direxion Daily Large Cap Bull 3X Ações BGZ - Direxion Daily Large Cap Bear 3X Ações ETF BUNT - PowerShares DB 3x Futuros do Bund alemão ETN BXUB - Barclays Long B Leveraged SampP 500 Retorno Total ETN BRZU - Direxion Daily Brasil Bull Ações 3X ETF CURE - Direxion Daily Healthcare Ações Bull 3X ETF CZI - Direxion China Bear 3x Ações ETF CZM - Direxion China Bull 3x Ações ETF DPK - Direxion Daily Devloped Mercados Bear 3X Shorts ETF DRIP - Direxion Daily SampP Oil amp Gas Exp. Amp. Prod. Bear 3X Actions ETF GUSH - Direxion Daily SampP Amplificador de óleo Gas Exp. Amp. Prod. Ações Bull 3X ETF DPST - Direxion Daily Bancos Regionais Bull 3X Ações ETF WDRW - Direxion Daily Bancos Regionais Bear 3X Ações ETF DRN - Direxion Daily Real Estate Bull 3X Ações ETF DRV - Direxion Daily Real Estate Bear 3X Ações ETF DUST - Direxion Daily Gold Miners Bear 3x Actions ETF DZK - Direxion Daily Desenvolvido Markts Bull 3X Shares ETF EDC - Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Ações ETF EDZ - Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Ações ETF ERX - Direxion Daily Energy Bull 3X Ações ETF ERY - Direxion Daily Energy Bear 3X Ações ETF FAS - Direxion Daily Financial Bull 3X Ações ETF FAZ - Direxion Daily Financial Bear 3X Ações ETF FINU - ProShares UltraPro Financials ETF FINZ - ProShares UltraPro Short Financials ETF GASL - Direxion Daily Gas Natural Relacionado Bull 3X Ações ETF GASX - Direxion Daily Natural Gas Ações Relacionadas Bear 3X ETF GLDL - Direxion Daily Gold Bull 3X Ações ETF GLDS - Direxion Daily Gold Bear 3X Ações ETF INDL - Direxion Daily Índia Bull 3x Ações ET F ITLT - PowerShares DB 3x Futuros de obrigações do Tesouro italiano ETN JDST - Direxion Daily Júnior Gold Miners Index Bear 3X Shorts ETF JNUG - Direxion Daily Júnior Gold Miners Index Bull 3X Ações ETF JGBD - PowerShares DB 3x Futuros de obrigações de governo japonês inverso ETN JGBT - PowerShares DB 3x Futuros de obrigações de governo japonês ETN JPNL - Direxion Daily Japan Bull 3x Ações JPNS - Direxion Daily Japan Ações do Bear 3x KORU - Direxion Daily Coréia do Sul Ações da Bull 3x ETF LABD - Direxion Daily SampP Biotech Bear 3X Ações ETF LABU - Direxion Daily SampP Biotech Bull 3X Ações ETF LBJ - Direxion Daily Latin America Ações Bull 3X ETF LBND - PowerShares DB 3X Longo 2543 Ano Tesouro Bond ETN MATL - Direxion Daily Basic Materials Ações Bull 3X ETF MWJ - Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Ações ETF MWN - Direxion Daily Mid Cap Bear Ações 3X ETF NAIL - Direxion Daily Homebuilders amp Suprimentos Ações Bull 3X ETF CLAW - Direxion Daily Homebuilders amp Suprimentos Bear 3X Shorts ETF NUGT - Direxion Daily Gold Miners Ações Bull 3x ETF ROLA - iPath Long Extended Russell 1000 Índice TR ETN ROSA - iPath Short Extended Russell 1000 TR Índice ETN RTLA - iPath Long Extended Russell 2000 Índice TR ETN RTSA - iPath Short Extended Russell 2000 Índice TR ETN RUSL - Direxion Daily Russia Bull 3x Ações ETF RUSS - Direxion Daily Rússia Ações Bear 3x ETF SBND - PowerShares DB 3X Curta 2543 Ações Treasury Bond ETN SDOW - UltraPro Short Dow 30 ETF SFLA - iPath Long Extended SampP 500 Índice TR ETN SFSA - iPath Short Extended SampP 500 Índice TR ETN SOPORTE Direxion Daily Healthcare Bear 3X ETF SMDD - UltraPro Short Mid-Cap 400 ETF SOXL - Direxion Daily Semiconductor Ações Bull 3x ETF SOXS - Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Ações ETF SPXU - ProShares Ultra Pro Curto SampP 500 ETF SQQQ - UltraPro Short QQQ ETF SRTY - UltraPro Short Russell 2000 ETF TMF - Direxion Daily 30 anos Tesouraria Bull 3X ações ETF TMV - Direxion Daily 30 anos Treasury Bear 3X ações ETF TNA - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares E TF TQQQ - UltraPro QQQ ETF TTT - UltraPro Curto 2043 Ano Tesouraria ETF TYD - Direxion Diariamente 10 anos Treasury Bull 3X ações ETF TYH - Direxion Daily Technology Bull 3X ações ETF TYO - Direxion Daily 10 anos Treasury Bear 3X ações ETF TYP - Direxion Daily Technology Apoio 3X Ações ETF TZA - Direxion Daily Small Cap Bear 3X Ações ETF UGLD - 3x Longo Ouro ETN DGLD - 3x Inverse Gold ETN USLV - 3x Prata Longa ETN DSLV - 3x Inverse Silver ETN UDNT - PowerShares DB 3x Futuros Futuros ETN UDOW - UltraPro Dow 30 ETF UMDD - UltraPro Mid-Cap 400 ETF UPRO - ProShares Ultra Pro SampP 500 ETF URTY - UltraPro Russell 2000 ETF UUPT - PowerShares DB 3x Longo Dólar EUA Futuros ETN17 ETFs para Day Traders Investidores de todas as caminhadas adotaram ETFs como O veículo de investimento de escolha quando se trata de acessar praticamente qualquer classe de ativos no mercado global. A inovação persistente no universo negociado em bolsa impulsionou ainda mais as ETPs na vanguarda de muitas plataformas ativas de radar 8217, dada a diversificada e crescente linha de instrumentos financeiros líquidos. Além dos benefícios inerentes de transparência e diversificação associados aos fundos negociados em bolsa, os comerciantes também adotaram a natureza líquida e econômica dessas ferramentas, ver FAQ de negociação técnica da ETF. Como tal, os comerciantes do dia adotaram esses instrumentos financeiros como ferramentas viáveis ​​para obter uma exposição líquida e incrivelmente líquida a qualquer canto do mercado. Quer seja a compra de um fundo NASDAQ alavancado antes da Apple reportar ganhos em antecipação a um quarto de explosão ou vender ouro depois de minutos de FOMC pessimistas, os ETFs ganharam com justiça o respeito de muitos comerciantes de dias experientes, veja também como jogar a Previsão de Ouro de Schiffs 5.000. Abaixo, cobrimos 17 dos 100 ETF mais líquidos por volume de negócios, destacando instâncias em que cada um pode ser útil para aqueles que procuram fazer uma aposta de curto prazo: 17. Industrial Select Sector SPDR (XLI) Esta oferta da State Street pode vir É útil para aqueles que procuram explorar o setor industrial doméstico logo antes (ou depois) dados econômicos relevantes são divulgados. Certifique-se de ter este ETF em sua tela de radar no primeiro dia útil após o final de cada mês, pois os dados de fabricação do ISM atingem a rua, este número é compilado com base em uma pesquisa de gerentes de compras na indústria de fabricação dos EUA. 16. SampP 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) Para aqueles que prosperam em grandes balanços de preço, este ETN pode ser a sua ferramenta de sonho. A VXX oferece exposição aos futuros de volatilidade e, como tal, pode ser utilizada como ferramenta de hedge em conjunto com outras posições ou como instrumento de negociação autônomo. Mantenha seus olhos nesta ETN todas as quintas-feiras, pois os dados semanais sobre o desemprego são divulgados na frente da casa, esse número reflete o número de pessoas que solicitaram benefícios de desemprego pela primeira vez durante a semana passada, oferecendo informações frequentes sobre a saúde do mercado de trabalho . 15. United States Natural Gas Fund (UNG) Os comerciantes de commodities podem tirar proveito deste ETF notoriamente volátil a cada semana, à medida que os dados de armazenamento de gás natural são lançados. Este relatório atinge a rua todas as quintas-feiras e perfila o número de pés cúbicos de combustível mantidos durante a semana passada, proporcionando aos investidores e comerciantes idéias adicionais sobre as condições de oferta e demanda no futuro, veja 25 Formas de Investir em Gás Natural. 14. DB USD Index Bullish (UUP) A obtenção de exposição ao índice do dólar dos EUA pode ser útil para aqueles que procuram fazer uma aposta nas expectativas de inflação antes (ou depois). O CPI é liberado. Este ETP pode ser uma ferramenta útil para aproveitar quando os dados do índice de preços ao consumidor dos EUA atingem Wall Street cerca de 15 dias após o final de cada mês, esta estatística compila a mudança nos preços de uma cesta de bens e serviços comuns comprados pelos consumidores, note que Os dados básicos do CPI excluem alimentos e energia, ver também o portfólio King Dollar ETFdb. 13. O UCO UFO Ultra DJ (UCO) é um produto baseado em Futuros que oferece 2x exposição alavancada ao preço do petróleo bruto. Os dados dos estoques de petróleo bruto certamente podem dar a este ETP razões fundamentais para saltar em qualquer direção enquanto os comerciantes reagem aos dados de inventário da semana passada todas as manhãs de quarta-feira, veja também 25 maneiras de investir no petróleo bruto. 12. SPDR SampP Retail ETF (XRT) Os comerciantes e os investidores ligam a atenção para o setor discricionário de consumo todos os meses à medida que os dados de vendas no varejo dos EUA são lançados. XRT é, de longe, a ferramenta mais líquida no galpão para aqueles que procuram se concentrar especificamente no setor de varejo doméstico, este ETF é útil para explorar o mercado antes que um varejista de grande nome relate ganhos trimestrais ou para fazer uma peça em antecipação de um melhor - o relatório de vendas a retalho esperado. 11. MSCI Japan Index Fund (EWJ) Este ETF é útil para aqueles que procuram fazer uma aposta no crescimento econômico japonês e nas expectativas de inflação após a reunião mensal da política do Banco do Japão e a decisão da taxa de juros. O BoJ divulga sua decisão de taxa de juros, juntamente com um comentário sobre os desenvolvimentos econômicos dentro e fora do país no meio de cada mês, trazendo destaque para os mercados de ações japoneses e também como EWJ. 10. O Fundo do Índice MSCI Alemanha (EWG), as ações alemãs e o EWG, se aproximam de muitos comerciantes todos os meses após o lançamento dos últimos dados de inflação alemães, ajudando a esclarecer a saúde de, indiscutivelmente, o Euro mais importante Nação membro da zona. Como a maior economia da zona do euro, o IPC alemão tem uma grande influência sobre a inflação das regiões, bem como as ações tomadas pelo Banco Central Europeu, veja a Carteira EuroFrance Europe Free Europe. 9. UltraShort Euro ETF (EUO) Este inverso 2x empobrecido em moeda ETF pode ser uma ferramenta poderosa para aqueles que estão dispostos a fazer uma aposta sobre a forma como o euro irá negociar em relação ao dólar americano no mercado de divisas. A EUO pode servir como uma ferramenta de negociação viável no dia-a-dia ou como um instrumento de apostas antes dos lançamentos econômicos relevantes, como o anúncio da taxa de juros do Banco Central Europeu e conferências de imprensa. 8. FTSE China 25 Index Fund (FXI) Este ETF é menos do que ideal para aqueles que procuram estabelecer uma exposição bem diversificada às ações chinesas no longo prazo, dado seu portfólio superficial e de alto volume. No entanto, quando se trata de negociar no mercado de ações do mercado chinês, o FXI é de longe a melhor ferramenta para o trabalho, este ETF também possui um mercado de opções ativo, permitindo que os comerciantes empregem estratégias mais sofisticadas, bem como veja Por que você deve vender a FXI, Compre GXC. 7. SPDR Homebuilders ETF (XHB) Se o you8217re seguindo novas vendas de casas, início de habitação, licenças de construção ou lançamentos de dados de vendas de casas existentes, a XHB é a ETF mais popular que oferece acesso à indústria de construção de imóveis dos EUA. Cada um dos números acima mencionados é divulgado mensalmente e oferece insights avançados para a saúde do mercado imobiliário doméstico. 6. Barclays 20 Year Treasury Bond Fund (TLT) Este é o instrumento de renda fixa mais líquido no mercado e, como tal, muitos comerciantes de dias adotam o TLT quando chega a hora de fugir para os refúgios seguros. O TLT rastreia os títulos do Tesouro dos Estados Unidos de longo prazo, o que o torna um fundo ideal para comprar em antecipação à turbulência do mercado de ações, ou assumir uma posição curta se a euforia de compra fortica para varrer Wall Street. Veja também como jogar uma bolha de tesouraria com ETFs. 5. MSCI Australia Index Fund (EWA) A economia da Australia8217s ocupa um lugar importante no cenário global e não deve ser uma surpresa que este ETF australiano seja um dos fundos mais líquidos do universo negociado em bolsa. Quer se trate de uma aposta antes do relatório trimestral do PIB da Australia8217s ou da decisão da taxa do banco central, a EWA é a ferramenta mais popular para alcançar a exposição a esta ilha-país próspera. 4. Emerging Markets ETF (VWO) Quando se trata de aumentar a exposição ao risco em tempos de euforia no mercado de ações, a VWO pode ser a ferramenta perfeita, pois oferece acesso barato e líquido ao popular MSCI Emerging Markets Index. Além de servir como uma ferramenta tática 8220risk on8221, a VWO também funciona como um grande bloco de construção principal graças à sua relação de despesa competitiva de 0,20 e ao fato de que a Comissão está disponível gratuitamente para a Firstrade. TD Ameritrade. E titulares da conta Vanguard. 3. DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) Mais e mais comerciantes e investidores estão entrando na classe de ativos de commodities graças à evolução da indústria ETF, que trouxe inúmeras ferramentas que facilitam o acesso a vários mercados de futuros. O DBC é o instrumento mais popular disponível que oferece uma ampla exposição baseada em futuros para 14 das commodities físicas mais importantes e comercializadas no mundo. 2. SPDR Gold Trust (GLD) O ouro é, sem dúvida, um dos ativos mais favoritos entre os comerciantes ativos, pois é atraente como refúgio seguro e hedge contra a inflação, ao mesmo tempo que serve como um indicador de medo e incerteza no mercado global. A GLD é o ETF de ouro com fecho físico mais popular no mercado, oferecendo uma enorme liquidez e um mercado de opções ativas para comerciantes mais sofisticados. Veja Sete Razões para Odeio de Ouro como um Investimento. 1. SPDR SampP 500 ETF (SPY) SPY leva para casa o bolo quando se trata de agradar até o mais crítico dos comerciantes do dia. Esta é, de longe, o ETF mais grande e mais popular do mundo, o período SPY oferece uma liquidez intradía sem paralelo e um dos mercados de opções mais ativos em Wall Street, que oferece inúmeras oportunidades para empregar até mesmo as estratégias mais sofisticadas em um tick-by-tick Veja também 5 dicas que os comerciantes da ETF devem saber. Siga-me no Twitter SBojinov Divulgação: Não há posições no momento da redação. Como os ETF do ouro são tributados 25 de junho de 2014 O ETF Performance Visualizer 24 de setembro de 2013 Índice principal Retornos por ano: um guia visual 16 de julho de 2013 Um guia visual para o ETF Universe 23 de abril de 2013 História visual da Dow Jones Industrial Average ( DIA) 14 de março de 2013 101 ETF Lessons Todos os consultores financeiros devem aprender 23 de maio de 2012 ETFdb Newsletter Atualizações gratuitas sobre ETFs, idéias de investimento acionáveis ​​Ampliar mais ETF Screener Localizar e filtrar ETFs para qualquer objetivo de investimento ETF Database não é um consultor de investimentos e qualquer O conteúdo publicado pela ETF Database não constitui um conselho de investimento individual. As opiniões oferecidas aqui não são recomendações personalizadas para comprar, vender ou manter valores mobiliários. De vez em quando, os emissores de produtos negociados em bolsa mencionados neste documento podem colocar anúncios pagos com banco de dados ETF. 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